在险价值的定义_(ppt 27页） 下载

■在险价值（VaR）是按某一确定的置信度对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成投资组合的最大损失的一种估计
■通俗地说VaR是要在给定的置信度（典型的置信度为95％、97.5％、99％等等）下衡量给定的资产或负债（即投资组合）在一段给定的时间内（针对交易活动的时间可能选取为一天而针对投资组合管理的时间则可能选取为一个月）可能发生的最大（价值）损失VaR是对可能实现的价值损失的一种估计而不只是一种“账面”损失估计
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