银行业风险管理&新巴塞雨协定_(ppt 39页） 下载

BaselII三大支柱-Pillar1〈最低资本〉
MinimumCapitalRatio最低资本适足率=8%
三大风险种类
市场风险-市场价格不利之波动对持有金融资产所造成的损失
信用风险-债务人或交易相对人违约所可能发生损失之风险
作业风险-由于内部作业人员及系统之不当或失误所造成损失之风险
两种评估信用风险方法
标准法-风险权数採用外部评等机关经过认定后的结果
内部评等法
分基础法及进阶法
以进阶法为例风险权数是以内部资料自估算而得
银行需将银行帐中之资产依风险属性分为企业型、银行型、国家政府型、消费金融型、专案融资型及证券型
BaselII简介-Pillar2〈监理审查〉
四大原则
银行应针对其风险内容有订定整体资本适足性评估作业程序及维持适当资本之策略
监理机关应审查及评估银行内部资本适足性衡量及策略及其监督及控管遵循法定资本比率之能力当监理机关对评估结果不满意时应採取适当监理措施
监理机关应期使银行维持高于最低法定资本比率营运并有能力要求银行维持高于最低水准之资本
监理机关应及早干预以避免银行资本低于支撑其风险所需之最低水准并于银行资本无法维持或恢復时採取快速导正措施
BaselII简介-Pillar3〈市场纪律〉
要求银行必须进行适当的公开资讯揭露以使市场及投资人对其资本的足够性及风险管理机制的效率有比较充分的瞭解
第三支柱规定的揭露应该每半年进行一次但下列情形除外：
有关银行管理目标及政策
报告系统及定义
银行应具备一套经董事会批准的正式揭露政策政策须包括银行决定揭露内容的方法和对于揭露过程的内部控制
具体包括有新协定的应用范围、业务风险状况、风险衡量及管理系统、资本适足率等
适用于银行集团的最高合併报表层级
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